कछुए ट्रेडिंग रणनीति के लिए व्यापक गाइड

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कछुए ट्रेडिंग रणनीति के लिए व्यापक गाइड कछुए व्यापार ट्रेंड निम्नलिखित रणनीतियों में से एक परिवार के लिए दिया जाता है। यह कीमतों में अल्पकालिक चैनलों से बाहर तोड़ने जब ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए सरल यांत्रिक नियमों पर आधारित है। लक्ष्य शुरू से ही लंबी अवधि के रुझान की सवारी करने के लिए है। कछुए व्यापार अच्छा व्यापारियों जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा हुआ, या किसी को भी सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है कि क्या कर रहे थे कि क्या चर्चा कर रहे थे, जो दो अग्रणी वायदा व्यापारियों द्वारा 1980 के दशक में एक प्रयोग से पैदा हुआ था। कछुए की परवाह किए बिना पिछले अनुभव के लिए, किसी भी अनुशासित व्यापारी द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक साधारण, जीतने यांत्रिक व्यापार प्रणाली विकसित की है। "कछुआ व्यापार" नाम कई संभव मूल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मेरे लिए, यह इस प्रणाली से "धीमी लेकिन यकीन है कि" परिणाम के प्रतीक हैं। जटिल ब्लैक बॉक्स प्रणालियों के विपरीत, कछुआ व्यापार नियमों को सरल और तुम मैं अत्यधिक यह सलाह देते हैं अपनी खुद की प्रणाली का निर्माण करने के लिए काफी आसान कर रहे हैं। कछुआ ट्रेडिंग की जल्द से जल्द रूपों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और, वे औसत और जोखिम सीमा बढ़ने की श्रमसाध्य गणना की आवश्यकता है। फिर भी, आज के यांत्रिक व्यापारियों सफल व्यापार करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कछुआ मापदंडों के आधार पर एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा की तरह, व्यापार में सफलता की कुंजी लगातार अनुशासन में निहित है। कछुआ व्यापार के लिए सबसे अच्छा बाजार में जो कर रहे हैं? आपका पहला निर्णय व्यापार करने के लिए जो बाजार है। कछुए व्यापार खोलना और अत्यधिक तरल बाजारों, आमतौर पर वायदा कीमतों में लंबी अवधि के रुझान के शुरू में सवार कूद पर आधारित है। लंबी अवधि के रुझान में परिवर्तन दुर्लभ हैं, क्योंकि आप काफी व्यापार के अवसर मिल सकते हैं, जहां आप तरल बाजारों का चयन करने की आवश्यकता होगी। मेरे पसंदीदा सीएमई पर हैं: agriculturals के लिए, मैं मक्का, सोयाबीन, और शीतल लाल सर्दियों गेहूं की तरह। सबसे अच्छा इक्विटी अनुक्रमित ई मिनी सपा 500, ई मिनी NASDAQ100, और ई मिनी डॉव हैं। ऊर्जा समूह में, मैं ई मिनी क्रूड (सीएल), ई-मिनी natgas और ताप तेल की तरह। और, विदेशी मुद्रा में, यह AUD / अमरीकी डालर, सीएडी / अमरीकी डालर, यूरो / अमरीकी डालर, GPB / अमरीकी डालर, और जापानी येन / अमरीकी डालर है। डेरिवेटिव की ब्याज दर समूह से, मैं यूरोडॉलर, टी बांड, और 5 साल के ट्रेजरी नोट की तरह। अंत में, धातु में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हमेशा सोना, चांदी और तांबे हैं। कछुआ व्यापार सफल प्रवेश के संकेत की एक सीमित संख्या के साथ एक लंबी अवधि के उपक्रम है, तो आप वायदा के एक काफी व्यापक समूह लेने चाहिए। वे अत्यधिक तरल रहे हैं तो दूसरों के रूप में अच्छी तरह से काम करेगा, हालांकि उन लोगों के ऊपर है, मेरे पसंदीदा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं अतीत में उत्कृष्ट परिणाम के साथ यूरो STOXX 50 वायदा कारोबार किया। वे समाप्ति के कुछ हफ्तों के भीतर हो, जब तक कि इसके अलावा, मैं केवल निकटतम महीने के अनुबंध व्यापार। इन सबसे ऊपर, यह लगातार हो गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से देखने के लिए और एक ही वायदा व्यापार। स्थिति का आकार कछुआ व्यापार के साथ, आप आप हिट प्रत्येक घर चलाने के लिए कई बार बाहर हड़ताल करेंगे। यही कारण है कि आप जल्दी से बाहर रोक दिया जाएगा, जिसमें से ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए कई संकेतों को प्राप्त करेंगे, है। प्रवृत्ति में एक लंबे समय के परिवर्तन की शुरुआत - आप ठीक कह रहे हैं लेकिन, जब उन कुछ अवसरों पर, आप ठीक सही समय पर एक जीत व्यापार में प्रवेश दिया जाएगा। तो, जोखिम प्रबंधन के लिए अपने अस्तित्व के सही स्थिति आकार के चयन पर निर्भर करता है। आप एक घर रन मारने से पहले रोकने के बहिष्कार पर पैसे से बाहर चला नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी। उतार-चढ़ाव के आधार पर लगातार-प्रतिशत जोखिम कछुआ व्यापार में महत्वपूर्ण निरंतर बनी हुई है, जो एक उतार-चढ़ाव पर आधारित जोखिम की स्थिति का उपयोग करने के लिए है। यह अनुबंध के प्रत्येक संबंधित प्रकार के डॉलर मूल्य के हिसाब से अपनी स्थिति के आकार का समायोजन करके डॉलर में उतार-चढ़ाव चिकनी होगा तो यह है कि अपनी स्थिति को आकार एल्गोरिथ्म कार्यक्रम। यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। कछुआ व्यापारी की परवाह किए बिना एक विशेष बाजार में अंतर्निहित अस्थिरता के, कम है, और अधिक महंगा अनुबंध, या किसी और अधिक, कम-से महंगा ठेके या तो से मिलकर जो पदों में प्रवेश करती है। कछुआ व्यापार एक मिनी कहते हैं, आवश्यकता के अनुबंध, मार्जिन में $ 3000, मैं / खरीदने के लिए जब मैं वायदा अनुबंध मार्जिन में $ 1500 की आवश्यकता के साथ एक स्थान में प्रवेश करते हैं, तो मैं खरीद / 2 ठेके बेचने जबकि उदाहरण के लिए, केवल एक ही तरह के अनुबंध बेचते हैं। इस विधि के विभिन्न बाजारों में ट्रेडों के लिए एक विशेष डॉलर हानि या लाभ के लिए इसी तरह की संभावना है कि यह सुनिश्चित करता है। किसी बाजार में उतार-चढ़ाव कम है यहां तक ​​कि जब आपको लगता है कि कम-से अस्थिर भविष्य की अधिक ठेके पकड़ रहे हैं कि, क्योंकि बाजार में सफल कछुआ व्यापार के माध्यम से आप अभी भी बड़ी जीत लेंगे। कैसे की गणना और अस्थिरता को भुनाने के लिए - "एन" की अवधारणा जल्दी कछुए एक बाजार की अंतर्निहित उतार-चढ़ाव को नामित करने के लिए एन पत्र का इस्तेमाल किया। एन घातीय चलते 20 दिन सच रेंज (टीआर) के रूप में गणना की है। बस में वर्णित है, एन उद्घाटन अंतराल सहित एक विशेष रूप से बाजार में औसत एक दिन की कीमत आंदोलन है। एन वायदा अनुबंध के रूप में एक ही इकाइयों में कहा गया है। आप इस तरह से सच सीमा की गणना करने के लिए अपने कछुआ व्यापार प्रणाली कार्यक्रम होना चाहिए: सच रेंज = का अधिक से अधिक: आज के उच्च तापमान शून्य से आज कम, या आज की उच्च शून्य से पिछले दिन के करीब है, या पिछले दिन के बंद शून्य से आज कम। आशुलिपि में: वें टीएल टी.आर. = (अधिकतम); या पीडीसी वें या पीडीसी टीएल दैनिक एन के रूप में गणना की है: [(19 एक्स पी डी एन) + टी.आर.] / 20 (। पी डी एन पिछले दिन की एन है और टी.आर. वर्तमान दिन का सच रेंज है) सूत्र N के लिए एक पिछले दिन के मूल्य की जरूरत है, तो आप पहली गणना सिर्फ एक सरल 20 दिन के औसत होने के साथ शुरू करेंगे। उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन करके जोखिम को सीमित इसकी एन मूल्य के संदर्भ में अंतर्निहित बाजार के डॉलर में उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए स्थिति, कार्यक्रम अपने कछुआ व्यापार प्रणाली के आकार का निर्धारण करने के लिए। आसान है: डॉलर में उतार-चढ़ाव = [संविदा मूल्य के बिंदु प्रति डॉलर] एन एक्स कई बार मुझे लगता है कि जब दौरान "सामान्य" जोखिम से बचने, मैं अपने खाते में इक्विटी का 1% के बराबर के रूप में 1 एन निर्धारित किया है। और, समय के दौरान मैं जोखिम से बचने वाले सामान्य से, या सामान्य से मेरे खाते में अधिक है जब खींचा-नीचे, मैं अपने खाते में इक्विटी के 0.5% के बराबर के रूप में 1 एन सेट और अधिक लग रहा है। इस प्रकार के रूप में एक भी बाजार में स्थिति आकार के लिए इकाइयों की गणना की जाती है: खाते में इक्विटी / बाजार की डॉलर में उतार-चढ़ाव की 1 यूनिट = 1% एक ही कौन सा रूप है: खाते में इक्विटी / (एक्स एन [संविदा मूल्य के बिंदु प्रति डॉलर]) की एक इकाई = 1% यहाँ ताप तेल (हो) के लिए एक उदाहरण है: दिन उच्च कम बंद टी.आर. एन 1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134 2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132 3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134 4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134 5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139 6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137 7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136 8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134 9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138 10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134 11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131 12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138 13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137 14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139 15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136 16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136 17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138 18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135 19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133 20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134 21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134 22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141 अनुबंध आकार 42,000 गैलन है और अनुबंध डॉलर में उद्धृत किया गया है, क्योंकि हो के लिए डॉलर प्रति बिंदु $ 42,000 है। $ 1 लाख का एक कछुआ ट्रेडिंग खाते आकार, दिन 22 है के लिए एन = 0.0141 के मूल्य में उपयोग कर की गणना के रूप में अगले कारोबारी दिन (ऊपर श्रृंखला में डे 23) के लिए यूनिट आकार संभालने: यूनिट आकार = [.001 एक्स $ 1,000,000] / [.0141 x 42,000] = 16.80 आंशिक ठेके कारोबार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस उदाहरण में स्थिति का आकार 16 ठेकों के लिए नीचे की ओर गोल है। आप साप्ताहिक या दैनिक एन आकार और यूनिट गणना प्रदर्शन करने के लिए अपने एल्गोरिदम कार्यक्रम कर सकते हैं। स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने आप व्यापार सभी बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव के जोखिम के साथ पदों के निर्माण में मदद करता है। यह आप केवल मंत्री व्यापार कर रहे हैं, तब भी जब संभव सबसे बड़ी खाते का उपयोग कछुआ-व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। आप स्थिति आकार के भागों आप प्रत्येक बाजार में कम से कम एक अनुबंध व्यापार करने की अनुमति देगा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे खातों के दाने की शक्ल के शिकार हो जाएगा। कछुआ व्यापार की सुंदरता एन स्थिति जोखिम और कुल पोर्टफोलियो जोखिम के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अपनी स्थिति को आकार का प्रबंधन करने के लिए कार्य करता है। कछुआ व्यापार के जोखिम प्रबंधन नियम आप 4 इकाइयों, 8 इकाइयों की कुल के लिए सहसंबद्ध बाजारों में अपने प्रदर्शन के लिए, और अपने कुल "दिशा जोखिम" करने के लिए किसी एक बाजार में निवेश की सीमा को अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली कार्यक्रम चाहिए कि हुक्म (यानी लंबी प्रत्येक दिशा में 12 इकाइयों के एक अधिकतम कुल करने के लिए सभी बाजारों में) या कम। प्रवेश के समय जब कछुआ व्यापार एन गणना ऊपर आप उचित स्थिति का आकार दे। और, एक यांत्रिक कछुआ व्यापार प्रणाली स्पष्ट संकेतों को उत्पन्न होगा, तो स्वचालित प्रविष्टियों आसान कर रहे हैं। कीमतों Donchian चैनलों से बाहर तोड़ने के लिए जब आप अपने चुने हुए बाजार में प्रवेश करेंगे। कीमत पिछले 20 दिन की अवधि के उच्च या कम से परे जाता है जब breakouts का संकेत कर रहे हैं। ई-मिनी व्यापार के चौबीसों घंटे उपलब्धता के बावजूद, मैं केवल दिन के समय कारोबारी सत्र के दौरान दर्ज करें। खुले पर एक मूल्य के अंतर को देखते है तो कीमत खुले पर अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मैं व्यापार में प्रवेश। कीमत पिछले 20 दिन से अधिक या कम पिछले एक टिक चलता है जब मैं व्यापार में प्रवेश। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है: पिछले ब्रेकआउट, एक जीत व्यापार के परिणामस्वरूप होता लंबे या छोटे, चाहे मैं वर्तमान व्यापार में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी कारण के लिए छोड़ दिया गया था, या कि क्या है कि पिछले ब्रेकआउट वास्तव में कारोबार कर रहा था और एक हारे हुए था कि क्योंकि पिछले ब्रेकआउट कारोबार नहीं किया गया था कि क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। कारोबार करता है, तो नीचे वर्णित के रूप में ब्रेकआउट के बाद कीमत बाद में, कम से कम 10 दिनों में एक लाभदायक बाहर निकलने से पहले मेरे खिलाफ 2N चलता रहता है और, यदि मैं एक ब्रेकआउट एक हारे हुए पर विचार करें। दोहराने के लिए: मैं केवल पिछले एक हारी हुई ब्रेकआउट के बाद ट्रेडों में प्रवेश। एक fallback के रूप में प्रमुख बाजार की चाल पर याद कर से बचने के लिए, मैं कर सकता हूँ एक 55-दिन "फेल सेफ ब्रेकआउट" अवधि के अंत में व्यापार। इस चेतावनी का पालन करके, आप बहुत एक लंबी अवधि के इस कदम की शुरुआत में बाजार में होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कदम के पिछले दिशा कि (काल्पनिक) को खोने के व्यापार से झूठा साबित हो गया है क्योंकि यही है। कुछ कछुआ व्यापारियों पिछले ब्रेकआउट व्यापार खो दिया है या खो दिया होता, भले ही सभी ब्रेकआउट ट्रेडों लेने शामिल है, जो एक वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, कछुआ व्यापार व्यक्तिगत खातों के लिए मैं अपने drawdowns पिछले ब्रेकआउट व्यापार था, तो केवल व्यापार के नियम का पालन करने के लिए जब भी कम कर रहे हैं या एक हारे हुए किया गया है कि मिल गया है। आदेश आकार मैं एक ब्रेकआउट से एक प्रविष्टि संकेत प्राप्त करते हैं, मेरी यांत्रिक व्यापार प्रणाली स्वचालित रूप से एक इकाई के एक आदेश के आकार के साथ प्रवेश करती है। उपरोक्त के रूप में, मैं गहरी से अधिक सामान्य गिरावट की अवधि में हूँ, जब केवल अपवाद नहीं है। उस मामले में, मैं आधा इकाई आकार दर्ज करें। मूल्य के लिए आशा व्यक्त की दिशा में जारी रहता है तो कीमत वांछित दिशा में जारी है, जबकि अगला, मेरे प्रणाली स्वचालित रूप से प्रत्येक अतिरिक्त आधा एन कीमत आंदोलन में 1 यूनिट की वेतन वृद्धि में स्थिति को कहते हैं। पहले चर्चा के रूप में यांत्रिक व्यापार प्रणाली तक पहुँच जाता है स्थिति सीमा तक मेरी धारण करने के लिए जोड़ने रहता है, 4N में कहते हैं। आप भी अगर तुम चाहो तो बाजार आदेश के पक्ष में करने के लिए प्रणाली कार्यक्रम कर सकते हैं, हालांकि मैं सीमा के आदेश पसंद करते हैं। यहाँ सोने (जीसी) वायदा में एक उदाहरण प्रविष्टि है: एन 12.50 =, और लंबे ब्रेकआउट $ 1310 पर है मैं मैं 1316.30 के लिए गोल मूल्य [1310 + (आधा x 12.50) = 1316.25] पर दूसरी इकाई को खरीदने के 1310 की पहली इकाई खरीदते हैं। कीमत बढ़ने के लिए जारी है, तो फिर, मैं [1316.30 + (आधा एक्स 12.50 = 1322.55] 1322.60 के लिए गोल में तीसरी इकाई खरीदते हैं। सोना [1322.60 + (आधा x 12.50) = 1328.85] पर मैं चौथी, पिछले यूनिट खरीदने में आगे बढ़ने रहता अंत में, यदि 1328.90 के लिए गोल। इस उदाहरण में कीमत प्रगति एन मूल्य नहीं बदला है कि इतने कम समय अवधि में जारी है। किसी भी घटना में, यह एन में परिवर्तन, स्थिति आकार, और प्रवेश द्वारों सहित पर मक्खी सब कुछ का ट्रैक रखने के लिए अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली कार्यक्रम के लिए आसान है। कछुए व्यापार बंद हो जाता है कछुए व्यापार बड़ा विजेता हैं जो प्रवृत्ति में कभी कभी लंबे समय तक परिवर्तन को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई छोटे नुकसान ले शामिल है। इक्विटी संरक्षण गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे स्वत: कछुआ व्यापार प्रणाली व्यापार के भावनात्मक घटक को हटाने से मेरा आत्मविश्वास और अनुशासन में मदद करता है, इसलिए मैं अपने आप विजेताओं में प्रवेश किया हूँ। बंद हो जाता है एन मूल्यों पर आधारित है, और कोई भी व्यापार अपने खाते में 2% से अधिक जोखिम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कीमत आंदोलन के प्रत्येक n मेरे खाते में इक्विटी का 1% के बराबर होती है के बाद से बंद हो जाता है 2N पर स्थापित कर रहे हैं। तो, लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं अपने वास्तविक प्रवेश बिंदु (आदेश को भरने के मूल्य) से नीचे 2N पर नुकसान को रोकने के सेट, और शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप मेरे प्रवेश बिंदु से ऊपर 2N पर है। मैं वांछित दिशा में आगे बढ़ गई है, जो एक स्थिति के लिए अतिरिक्त इकाइयों को जोड़ने जब जोखिम को संतुलित करने के लिए, मैं आधा एन द्वारा पिछले प्रविष्टियों के लिए बंद हो जाता है उठाना यह आमतौर पर मैं सबसे हाल ही में जोड़ा जो इकाई से 2 एन में कुल स्थिति के लिए अपने सभी बंद हो जाता है जगह होगी कि इसका मतलब है। फिर भी, अंतराल पर खुला, या तेजी से आगे बढ़ बाजारों के मामले में बंद हो जाता है अलग अलग हो जाएगा। एन-आधारित बंद हो जाता है का उपयोग कर के लाभ स्पष्ट है - बंद हो जाता है मेरे सारे प्रवेश द्वारों में जोखिम संतुलन है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर कर रहे हैं। एक व्यापार बाहर निकल रहा है कछुआ ट्रेडिंग मैं अपेक्षाकृत कुछ आनंद लेने के लिए कई छोटे "हड़ताल बहिष्कार" भुगतना होगा क्योंकि इसका मतलब है "घर चलाता है," मैं बहुत जल्दी ट्रेडों जीतने बाहर निकलने के लिए नहीं सावधान कर रहा हूँ। मेरे यांत्रिक व्यापार प्रणाली मेरी लंबी प्रविष्टियों पर एक 10 दिन के निचले स्तर पर बाहर निकलने के लिए प्रोग्राम किया, और शॉर्ट पोजीशन के लिए एक 10 दिन की बुलंदी पर है। 10 दिन की सीमा को पार कर जाता है, तो मेरे प्रणाली पूरी स्थिति से बाहर निकालता है। यांत्रिक व्यापार प्रणाली बहुत जल्दी एक लाभदायक व्यापार को बंद करने के लिए अपने लालच और भावुक प्रवृत्ति पर काबू पाने में मदद करता है। ... मैं मानक रोकने के आदेश का उपयोग कर बाहर निकलें, और मैं किसी भी "रुको और देखो" खेल नहीं खेलते हैं। मैं अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली मेरे लिए उन निर्णय कर दें। यह मैं बाहर से बंद कर दिया हूँ से पहले वापस महत्वपूर्ण "कागज लाभ" दे तो, आंत - wrenching मेरा खाता देखने के लिए एक जीत व्यापार के साथ एक प्रमुख बाजार चाल के दौरान नाटकीय रूप से मोटा हो सकता है। फिर भी, मेरे पालतू यांत्रिक व्यापार प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम करता है। कछुए व्यापार एल्गोरिदम सरल है, जो अपने खुद करते हैं, यह अपने आप यांत्रिक व्यापार प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक त्वरित तरीका प्रदान करते हैं, आसान करने के लिए समझने के लिए और प्रभावी है। आप अपने हाथों से दूर रखने के लिए और अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली से अपना काम करते हैं करने के अनुशासन है, तो कछुआ व्यापार तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सब के बाद, कछुए धीमी गति से कर रहे हैं, लेकिन वे आम तौर पर दौड़ जीतने ...... कछुए ट्रेडिंग रणनीति के लिए व्यापक गाइड 14 अप्रैल 2014 05:00 9 टिप्पणियां दृश्य: 4079 कछुए व्यापार ट्रेंड निम्नलिखित रणनीतियों में से एक परिवार के लिए दिया जाता है। यह कीमतों में अल्पकालिक चैनलों से बाहर तोड़ने जब ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए सरल यांत्रिक नियमों पर आधारित है। लक्ष्य शुरू से ही लंबी अवधि के रुझान की सवारी करने के लिए है। कछुए व्यापार अच्छा व्यापारियों जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा हुआ, या किसी को भी सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है कि क्या कर रहे थे कि क्या चर्चा कर रहे थे, जो दो अग्रणी वायदा व्यापारियों द्वारा 1980 के दशक में एक प्रयोग से पैदा हुआ था। कछुए की परवाह किए बिना पिछले अनुभव के लिए, किसी भी अनुशासित व्यापारी द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक साधारण, जीतने यांत्रिक व्यापार प्रणाली विकसित की है। "कछुआ व्यापार" नाम कई संभव मूल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मेरे लिए, यह इस प्रणाली से "धीमी लेकिन यकीन है कि" परिणाम के प्रतीक हैं। जटिल ब्लैक बॉक्स प्रणालियों के विपरीत, कछुआ व्यापार नियमों को सरल और आप अपने सिस्टम का निर्माण करने के लिए काफी आसान कर रहे हैं - मैं अत्यधिक यह सलाह देते हैं। कछुआ ट्रेडिंग की जल्द से जल्द रूपों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और, वे औसत और जोखिम सीमा बढ़ने की श्रमसाध्य गणना की आवश्यकता है। फिर भी, आज के यांत्रिक व्यापारियों सफल व्यापार करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कछुआ मापदंडों के आधार पर एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा की तरह, व्यापार में सफलता की कुंजी लगातार अनुशासन में निहित है। कछुआ व्यापार के लिए सबसे अच्छा बाजार में जो कर रहे हैं? आपका पहला निर्णय व्यापार करने के लिए जो बाजार है। कछुए व्यापार खोलना और अत्यधिक तरल बाजारों, आमतौर पर वायदा कीमतों में लंबी अवधि के रुझान के शुरू में सवार कूद पर आधारित है। लंबी अवधि के रुझान में परिवर्तन दुर्लभ हैं, क्योंकि आप काफी व्यापार के अवसर मिल सकते हैं, जहां आप तरल बाजारों का चयन करने की आवश्यकता होगी। मेरे पसंदीदा सीएमई पर हैं: agriculturals के लिए, मैं मक्का, सोयाबीन, और शीतल लाल सर्दियों गेहूं की तरह। सबसे अच्छा इक्विटी अनुक्रमित ई मिनी सपा 500, ई मिनी NASDAQ100, और ई मिनी डॉव हैं। ऊर्जा समूह में, मैं ई मिनी क्रूड (सीएल), ई-मिनी natgas और ताप तेल की तरह। और, विदेशी मुद्रा में, यह AUD / अमरीकी डालर, सीएडी / अमरीकी डालर, यूरो / अमरीकी डालर, GPB / अमरीकी डालर, और जापानी येन / अमरीकी डालर है। डेरिवेटिव की ब्याज दर समूह से, मैं यूरोडॉलर, टी बांड, और 5 साल के ट्रेजरी नोट की तरह। अंत में, धातु में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हमेशा सोना, चांदी और तांबे हैं। कछुआ व्यापार सफल प्रवेश के संकेत की एक सीमित संख्या के साथ एक लंबी अवधि के उपक्रम है, तो आप वायदा के एक काफी व्यापक समूह लेने चाहिए। वे अत्यधिक तरल रहे हैं तो दूसरों के रूप में अच्छी तरह से काम करेगा, हालांकि उन लोगों के ऊपर है, मेरे पसंदीदा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं अतीत में उत्कृष्ट परिणाम के साथ यूरो STOXX 50 वायदा कारोबार किया। वे समाप्ति के कुछ हफ्तों के भीतर हो, जब तक कि इसके अलावा, मैं केवल निकटतम महीने के अनुबंध व्यापार। इन सबसे ऊपर, यह लगातार हो गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से देखने के लिए और एक ही वायदा व्यापार। स्थिति का आकार कछुआ व्यापार के साथ, आप आप हिट प्रत्येक घर चलाने के लिए कई बार बाहर हड़ताल करेंगे। यही कारण है कि आप जल्दी से बाहर रोक दिया जाएगा, जिसमें से ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए कई संकेतों को प्राप्त करेंगे, है। प्रवृत्ति में एक लंबे समय के परिवर्तन की शुरुआत - आप ठीक कह रहे हैं लेकिन, जब उन कुछ अवसरों पर, आप ठीक सही समय पर एक जीत व्यापार में प्रवेश दिया जाएगा। तो, जोखिम प्रबंधन के लिए अपने अस्तित्व के सही स्थिति आकार के चयन पर निर्भर करता है। आप एक घर रन मारने से पहले रोकने के बहिष्कार पर पैसे से बाहर चला नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी। उतार-चढ़ाव के आधार पर लगातार-प्रतिशत जोखिम कछुआ व्यापार में महत्वपूर्ण निरंतर बनी हुई है, जो एक उतार-चढ़ाव पर आधारित जोखिम की स्थिति का उपयोग करने के लिए है। यह अनुबंध के प्रत्येक संबंधित प्रकार के डॉलर मूल्य के हिसाब से अपनी स्थिति के आकार का समायोजन करके डॉलर में उतार-चढ़ाव चिकनी होगा तो यह है कि अपनी स्थिति को आकार एल्गोरिथ्म कार्यक्रम। यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। कछुआ व्यापारी की परवाह किए बिना एक विशेष बाजार में अंतर्निहित अस्थिरता के, कम है, और अधिक महंगा अनुबंध, या किसी और अधिक, कम-से महंगा ठेके या तो से मिलकर जो पदों में प्रवेश करती है। कछुआ व्यापार एक मिनी कहते हैं, आवश्यकता के अनुबंध, मार्जिन में $ 3000, मैं / खरीदने के लिए जब मैं वायदा अनुबंध मार्जिन में $ 1500 की आवश्यकता के साथ एक स्थान में प्रवेश करते हैं, तो मैं खरीद / 2 ठेके बेचने जबकि उदाहरण के लिए, केवल एक ही तरह के अनुबंध बेचते हैं। इस विधि के विभिन्न बाजारों में ट्रेडों के लिए एक विशेष डॉलर हानि या लाभ के लिए इसी तरह की संभावना है कि यह सुनिश्चित करता है। किसी बाजार में उतार-चढ़ाव कम है यहां तक ​​कि जब आपको लगता है कि कम-से अस्थिर भविष्य की अधिक ठेके पकड़ रहे हैं कि, क्योंकि बाजार में सफल कछुआ व्यापार के माध्यम से आप अभी भी बड़ी जीत लेंगे। कैसे की गणना और अस्थिरता को भुनाने के लिए - "एन" की अवधारणा जल्दी कछुए एक बाजार की अंतर्निहित उतार-चढ़ाव को नामित करने के लिए एन पत्र का इस्तेमाल किया। एन घातीय चलते 20 दिन सच रेंज (टीआर) के रूप में गणना की है। बस में वर्णित है, एन उद्घाटन अंतराल सहित एक विशेष रूप से बाजार में औसत एक दिन की कीमत आंदोलन है। एन वायदा अनुबंध के रूप में एक ही इकाइयों में कहा गया है। आप इस तरह से सच सीमा की गणना करने के लिए अपने कछुआ व्यापार प्रणाली कार्यक्रम होना चाहिए: सच रेंज = का अधिक से अधिक: आज के उच्च तापमान शून्य से आज कम, या आज की उच्च शून्य से पिछले दिन के करीब है, या पिछले दिन के बंद शून्य से आज कम। आशुलिपि में: टी.आर. = (अधिकतम) वें - टीएल; या वें - पीडीसी; या पीडीसी - टीएल दैनिक एन के रूप में गणना की है: [(19 एक्स पी डी एन) + टी.आर.] / 20 (। पी डी एन पिछले दिन की एन है और टी.आर. वर्तमान दिन का सच रेंज है) सूत्र N के लिए एक पिछले दिन के मूल्य की जरूरत है, तो आप पहली गणना सिर्फ एक सरल 20 दिन के औसत होने के साथ शुरू करेंगे। उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन करके जोखिम को सीमित इसकी एन मूल्य के संदर्भ में अंतर्निहित बाजार के डॉलर में उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए स्थिति, कार्यक्रम अपने कछुआ व्यापार प्रणाली के आकार का निर्धारण करने के लिए। आसान है: डॉलर में उतार-चढ़ाव = [संविदा मूल्य के बिंदु प्रति डॉलर] एन एक्स कई बार मुझे लगता है कि जब दौरान "सामान्य" जोखिम से बचने, मैं अपने खाते में इक्विटी का 1% के बराबर के रूप में 1 एन निर्धारित किया है। और, समय के दौरान मैं जोखिम से बचने वाले सामान्य से, या सामान्य से मेरे खाते में अधिक है जब खींचा-नीचे, मैं अपने खाते में इक्विटी के 0.5% के बराबर के रूप में 1 एन सेट और अधिक लग रहा है। इस प्रकार के रूप में एक भी बाजार में स्थिति आकार के लिए इकाइयों की गणना की जाती है: